1、这主要发生在高频交易中。

2、昨晚动力煤期货大涨近11%，再创历史新高，这也太猛了。

3、因此，了解完量化交易，究竟它是交易魔鬼。

4、为了执行回测程序，我们得使用软件平台。

5、其实不管是50%或者30%，都已经不低了。

6、利用量化交易逻辑进行投资的好处是什么呢。

7、说到这里我想问一句：人生也是量化吗。

8、虽然我再尽可能用直白的语言来和大家去交流。

9、下面谈谈我的理解。

10、假如玩儿扔骰子游戏，你压数字数学意义上的胜率是1/6。

11、这是量化之后比较重要的一环，通过量化选择到的交易池子，根据既定计划，选择进行自动程序化交易或者手动交易，都可以，看自身的资源以及知识掌握程度而定。

12、简短的一句话，其实也是人生。

13、当然市场中还有其他的传闻 ……。

14、除此之外，还有一些针对这些必然性并利用其效率低下的其他策略。

15、最大回撤率是指账户权益曲线在特定时间段内(通常是每年)的最大峰谷跌幅，通常以百分比的形式出现。

16、很多头部量化基于风险考虑，于是开始缩减规模，降低频率，成交量自然就下来了。

17、如果你有兴趣尝试搭建自己的算法交易策略，我的首要提议是善于编程。

18、在西方神话中，在某片海域上，总会有美人鱼在夜晚坐在礁石上，用美妙的歌声来吸引路过的船只，然后再吃掉船上的人，有一个经验老到的船长，让水手们堵住耳朵，并制造噪音来减少歌声对大家的影响，总能安然通过。

19、有一句期货市场的名言：多头不死，空头不止，空头不死，多头不止。

20、风险提示：文章内容仅供参考，不构成投资建议。

21、量化交易是量化金融中非常复杂的一个领域。

22、新的监管环境、不断变化的投资者情绪和宏观经济现象都可能导致市场行为的变化，从而改变你策略的盈利能力。

23、美国的70%量化交易也没有让美股走熊，反而不断走强。

24、这也许就是人工智能机器人无情绪，绝对理性导致的结果吧。

25、然而，有些策略在部署之前并不能很好地测试出这些偏差。

26、再厉害的公式，也无法挽救期望值为负的游戏。

27、第自动化或手动交易。

28、估计是监管部门发现了什么，因此集火打击黑嘴。

29、在实现程序化交易的过程中，我们也很重视历史数据的回测，除了数据质量以及成交决定机制对模型效果真实性起到关键作用之外，我们还极力避免参数的过度优化，并将数据分成样本内和样本外进行分别测算，这些做法正是为了避免陷入历史数据的陷阱之中。

30、普通人更别去玩儿期货等连对手都不知道是谁的“赌局”。

31、总结可以看出，量化交易是一个极其复杂但很有趣的量化金融领域。

32、所以，只要不是高位的周期股，调整下来，不跌开始走平上攻了，就要注意多观察观察了今年大A跟“涨价”杠上了，年初钢铁涨，后来锂电涨，接着有色化工涨，电力涨，到现在石油、煤炭、猪肉、棉花全涨，除了涨价，好像就不会炒别的了。

33、考虑这样的场景：某基金机构需要抛售大量交易(这样做的原因有很多)。

34、功名利禄随他去，逍遥自在度光阴。

35、简而言之，风险涵盖所有可能干涉交易实施的因素，来源可能有很多。

36、尽量不要轻易去抄底，等走好开始放量上行了，再去介入更稳当点。

37、理想情况下是希望尽可能地自动化执行交易操作。

38、近一段时间，市场一些投资者对量化交易非常关注，议论纷纷，大多认为近期大盘杀跌，砸盘，行情低迷，很难赚钱，都源于量化交易的机器收割模式。

39、【量化交易感悟语录】商品期货量化投资的门槛很低，交易过商品期货的小伙伴尤其是理工生，想进入金融机构或以交易为生的，基本都在用自己编译的模型进行程序化自动下单，或按模型提示的信号进行手工交易。

40、这些优化手段是将相对平庸的策略转为获取高额收益的关键。

41、量化交易其实不是新名词了，在9月4号的早评就重点点评过。

42、量化交易最大的特点是控制回撤，回撤幅度比人工操作股票要小很多。

43、我对量化交易早有研究，起始于29年。

44、看那些整天琢磨路演募集资金的的投资机构，只能说人比人气死人，货比货得扔。

45、接下来就和文摘菌一起来看看量化交易应该如何入门吧。

46、一是有些大资金在观望+休假，二是市场没有主线，轮动又太快，很多资金不知所措，成交量自然少了。

47、一旦确定了一项策略，就应该获取历史数据用于测试，或更进一次用于改进策略。

48、但是有以下几点还是要提醒一下投资者的：没有任何方法，可以帮助赌徒战胜现代“赌场”。

49、所以，你也可以学点技术，如果你懂编程，完全可以自己做个量化策略出来。

50、本文作者是一位从事量化交易的实战者，他将他的实战心得写成一个量化交易系列，本篇则是系列的第一篇，从文中你会对整个量化交易的框架、流程、以及策略思路的来源地都有相应地说明。

51、在交易过程中可能会出现有许多的认知偏差。

52、策略识别所有的量化交易过程都是在研究初期就开始了的。

53、再次尽量少去追题材，特别是放量急涨的时候，看着挺眼馋，很大的可能是追进去，就站岗了最后的一点可以去学美国的散户，打不过就加入，买指数基金就可以了。

54、最后还得重点针对黑天鹅进行作出决策。

55、特别是对于高频交易策略而言，使用自定义实现是至关紧要的。

56、另外一个在执行层面需关注的重要问题是如何最小化交易成本。

57、在执行系统和交易策略本身都可能存在漏洞，这些漏洞并不会在回测时出现，但却会出现在实时交易中。

58、请记住，如果你想在基金机构工作，你的编程技术和你的统计学和计量经济学知识同样重要，甚至更重要。

59、与人们普遍认为的相反，通过各种公开渠道寻找可盈利的策略是非常简单的。

60、定量交易的另一个非常重要的方面是交易策略的频率。

61、抛售如此大的份额到市场上，会迅速地压低价格，从而得不到最佳执行。